他ロジック参照条件フィルタについて

他ロジック参照条件フィルタについて

他ロジック(登録済みの他のシステム)のエントリーサインや、ポジションの状態、エグジット結果を元に条件を絞り込んで検証することができます。
ナンピン戦略ピラミッディング戦略の条件として使用することが可能です。

※参照先ロジックは複数指定することができます。
※このフィルタ内で、
他ロジックとして選択されている(チェックボックスがON)の売買ロジックは、再シミュレーション&再登録が必要です。

【エントリーサイン】
指定したロジックのエントリーサインが出た時に、エントリーサインを出さないようにすることができます。(以下、設定例)

【ポジション保有の有無】
指定したロジックがポジション保有中の場合は、エントリーサインを出さないようにすることができます。(以下、設定例)

【ポジション保有の場合、直前の終値での含み益/含み損の金額】
指定したロジックが、含み損のままポジション保有中の場合、エントリーサインを出さないようにすることができます。(以下、設定例)

【過去●日以内にエグジット完了したトレードの損益額】
指定したロジックが、指定期間内で利益がでた時に限り、エントリーサインを出すようにすることができます。(以下、設定例)

このフィルタを搭載する場合は、指定の他ロジックとのセット運用として運用結果を判断するのが良いでしょう。

例えば、2つのロジックを合わせた運用結果が下記のような結果だったとします。


2つのロジックのうち片方に「指定した他ロジックのエントリーサインが、出ていない場合だけエントリーする」というフィルタを搭載した場合、このような結果になりました。


損益累計は当然、フィルタが効いていれば減ることになりますが、同時にサインが重なっていた時のリスクも減らせます。今回は、1DAY最大リスクを半分に減らすことができました。また、最大DDも改善できたようです。

このように、総合の結果で、より自分の理想の結果が得られそうかどうかを確認し、フィルタの搭載を決めるという使い方になります。

例えば、単体運用での結果が以下のようなロジックだったとします。


このロジックに、「指定した他ロジックのエントリーサインが、出ていない場合だけエントリーする」というフィルタを搭載した場合、単体運用の結果は下記のようになります。

つまり、他ロジックで売買した結果は反映されない為、本来の結果が見えにくくなってしまいます。当然、ドローダウン更新通知がうまく機能しないということにもなり得るので、下記のように工夫するのもよいでしょう。

・運用結果確認用のロジックとして、他ロジック参照条件のフィルタを搭載していないロジックをもう1つ作る。

 例:
 システム名: ****日中買い」
 システム名: 【確認用】****日中買い

・資金管理に枚数設定をするが、売買はしないので、自動売買に連携している場合は、シグナルdeオーダー側で、サイン自動承認やサイン連携を無効(赤)にする。

【ナンピン戦略とは】

ポジションを保有した状態で、相場が利益とは逆の方向に進んだ時、さらにポジションを追加して平均取得単価(平均コスト)を下げる売買戦略です。
相場が一方向に動くような場合、一度に大きな損失を負ってしまうケースもあります。

【ピラミッディング戦略とは】

ナンピン戦略とは逆で、ポジションを保有した状態で、利益が出る方向に相場が動いた時に、さらにポジションを追加して利益を積み上げることを目的とした売買戦略です。
相場が反転した場合、一度に大きな損失を負ってしまうことになります。